Леонид Гурвич, Leonid Hurwicz (1917- 2008)

 

 

Вслед за Гурвичем мы рассматриваем фундаментальные вопросы о социальных институтах.

Концепция Гурвича о совместимости стимулов может помочь прояснить старые дебаты о социализме, в которых возникали подобные вопросы.

Модели моральных опасностей показывают недостатки социализма, в то время как модели неблагоприятного отбора могут разграничить его преимущества. Мы рассматриваем общую теорию Гурвича о том, как институты могут быть принуждены в больших играх, предлагая наборы ограждений в качестве альтернативной теории принуждения которая допускает эффекты фокальной точки.

Наконец, мы рассматриваем специфические проблемы лидерства и доверия при создании суверенных политических институтов, где высокопоставленные чиновники могут быть удержаны от злоупотребления властью только обещаниями больших будущих вознаграждений, когда лидер должен быть уверен в том, что он выполнит это обещание. (См. Roger B. Myerson. FUNDAMENTAL THEORY OF INSTITUTIONS: A LECTURE IN HONOR OF LEO HURWICZ)

 

 

 

См. также:

Leonid Hurwicz ((The History of Economic Thought website)

Leonid Hurwicz. (Prize Lecture, December 8, 2007)

Библиография Л. Гурвича (англ.)

Хурвич Леонид (Еврейская энциклопедия)

Георгий Моисеев. Математические методы принятия решений (с. 142)

Roger B. Myerson. FUNDAMENTAL THEORY OF INSTITUTIONS: A LECTURE IN HONOR OF LEO HURWICZ

Jean-Yves Jaffray, Meglena Jeleva. Information Processing under Imprecise Risk with the Hurwicz criterion

Leonid Hurwicz (IDEAS/RePEc)

Leonid Hurwicz, Stanley Reiter. Designing Economic Mechanisms

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

Томас Кромби Шеллинг, Thomas Crombie Schelling (1921 - 2016)

 

 

 

Под стратегией конфликта Т. Шеллинг понимает область исследований, направленных на поиск правил «оптимального» поведения в целях достижения выигрыша в соперничестве. По утверждению автора, теория стратегии, с методологической точки зрения, — это сочетание теории игр, теории организации, теории коммуникации, теории свидетельств, теории рационального выбора и теории коллективных решений.

К основным выводам Т. Шеллинга можно отнести следующие положения:

1) для того, чтобы быть эффективной, угроза должна быть правдоподобной, а ее правдоподобие должно зависеть от издержек и рисков, связанных с ее осуществлением угрожающей стороной;

2) придать правдоподобие угрозе можно путем принятия на себя обязательств по ее выполнению и делая выполнение этой угрозы предметом гордости или престижа;

3) готовность сражаться в ограниченной войне в отдельных регионах может уменьшить угрозу массированного возмездия;

4) угроза ответного удара может быть более правдоподобной, если средства ее применения и ответственность за это применение отдать в руки тех, чья решимость наиболее сильна, или же дать противнику понять, что средства реализации угрозы не в полной мере подконтрольны;

5) рациональность противника соотносится с результативностью угроз;

6) действенность угрозы может зависеть от набора альтернатив, доступных противнику, которому необходимо оставить как минимум один приемлемый для угрожающего ход;

7) ситуация, при которой противник решает пренебречь угрозой массированного возмездия, стимулирует его начать нападение;

8) угроза массированного удара может сдерживать противника, только при данном ему неявном обещании не наносить этот удар, в противном случае слишком большая мощь «наших сил» вынудит противника ударить первым, чтобы избежать разоружения от «нашего первого удара»;

9) меры безопасности на случай внезапной атаки включают, в том числе, контроль над вооружениями.

Теоретические построения Шеллинга не раз подвергались небезосновательной критике как не во всем адекватные реальным взаимоотношениям в стратегической ядерной сфере.

Теория сдерживания, по Т. Шеллингу, это теория умелого неприменения военной силы при предъявлении противнику свидетельств, заставляющих его поверить в то, что «наш стратегический выбор» определяется его поведением.

Анализ многих конкретно-исторических ситуаций ядерного противостояния говорит о том, что теоретические построения Шеллинга могут быть использованы для развития мышления в этой сфере, но не являются прикладным инструментарием. (См. Николай Петров. Стратегическая стабильность в контексте трансформации миропорядка)

 

 

 

См. также:

Thomas C. Schelling  (The History of Economic Thought website)

Thomas C. Schelling. (Prize Lecture, December 8, 2005)     

Thomas Crombie Schelling. A world without nuclear weapons?

Thomas Crombie Schelling. Some Economics of Global Warming

Томас Шеллинг. Стратегия конфликта

Николай Баранов. Стратегическая стабильность в контексте трансформации миропорядка

Thomas Crombie Schelling (BPedia)

Antulio J. Echevarria II. On Schelling and the Fallacy of Positive Doctrines

 

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

 

Исраэль Роберт Джон Ауманн, Yisrael Robert John Aumann (1930-)

 

 

Наибольший вклад Ауманн внес в область повторяющихся игр, которые представляют собой ситуации, в которых игроки сталкиваются с одной и той же ситуацией снова и снова.

 

Ауманн первым определил понятие корреляционного равновесия в теории игр, которое представляет собой тип равновесия в некооперативных играх, более гибкий, чем классическое равновесие Нэша. Кроме того, Ауманн представил первое чисто формальное изложение понятия общего знания в теории игр. Он сотрудничал с Ллойдом Шапли в разработке ценности Аумана-Шапли. Он также известен теоремой Ауманна о согласии, в которой он утверждает, что при заданных им условиях два байесовских рационалиста с общими предварительными убеждениями не могут договориться о несогласии. (См. Wikipedia)

 

 

 

См. также:

Edgeworthian Exchange: the Continuum Economy, Aumann's Core Equivalence Theorem

Robert J. Aumann. (Prize Lecture, December 8, 2005)

Robert Aumann (Wikipedia)

Оман Исраэль Роберт (Еврейская энциклопедия)

Л. А. Тутов, К. А. Манасенко. О́МАНН, Ау­манн (Aumann) Ро­берт Джон 

Sergiu Hart. Robert Aumann’s Game and Economic Theory

Victoria Kreps and Leon Petrosyan. Bibliography of Robert John (Yisrael) Aumann Scientific Papers

Sylvain Sorin. Aumann and Game Theory

Robert Aumann (Google Scholar)

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

 

Эдвард Прескотт, Edward C. Prescott (1940 - 2022)

 

 

- Центральный тезис теории реальных циклов Кидланда - Прескотта можно было бы сформулировать следующим образом: главным источником колебаний экономической активности служат стохастические шоки. Их действие приводит к тому, что объем производства отклоняется от того уровня, который задан трендом производственной функции. Сами эти отклонения ("шоки") порождены прежде всего колебаниями совокупной производительности труда.
Допустим, что вследствие технических изобретений возросла совокупная факторная производительность, в том числе производительность труда. Рабочие производят больший предельный продукт. Тогда, в соответствии со стандартной теорией, повышается зарплата, которая на конкурентном рынке должна быть равна предельному продукту труда.
Кидланд и Прескотт предполагают абсолютно конкурентные рынки факторов, в этом и сила, и слабость рассматриваемой концепции. Сила в том, что используются выверенные теоретические зависимости, слабость - потому что в современной экономике трудно отыскать столь совершенные конкурентные рынки. Рост зарплаты стимулирует дополнительное предложение труда, расширяется объем производства.
Если имеет место движение в противоположном направлении и производительность труда снижается, это влечет за собой падение зарплаты. В свою очередь, это приводит к тому, что часть рабочих покидает свои рабочие места, сокращается выпуск продукции. Аналогичные рассуждения относятся и к другому фактору - капитал притекает либо уходит вследствие соответствующих изменений производительности. (См. Его величество Случай)

 

 

 

См. также:

Edward C. Prescott (Prize Lecture, December 8, 2004)

Edward C. Prescott. Curriculum vitae

Edward C. Prescott (Google Scholar)

FE Kydland, EC Prescott. Time to build and aggregate fluctuations

Edward C. Prescott (Econlib)

Его величество Случай (интервью с Р.М.Энтовым)

Amir Yaron. What’s Behind Edward C. Prescott’s Nobel Prize?

Edward C. Prescott (NBER)

 

 

 

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

Финн Эрлинг Кидланд, Finn Erling Kydland (1943 -)

 

 

Результатом совместной работы становится дальнейшее развитие модели принятия решений доминирующего игрока. Наряду с рекурсивным решением без обязательств, исследуются модели с обязательствами в пространстве политических решений и с обязательствами в пространстве последовательностей. При помощи ассистентки Н. Бьёркедал (Nina Bjerkedal), которая помогла создать соответствующую компьютерную программу в FORTRAN, Кидланд и Прескотт концентрируются на сравнении результатов моделей с обязательствами и без, так как это, по их мнению, способствовало разработке оптимальных политических мер. Дальнейшим шагом было внедрение в модель динамической составляющей, так как в этом случае отклонения, вызванные принимаемыми решениями, были бы значительно больше. После ряда проверок Кидланд направляет их совместную с Прескоттом статью на Бостонскую конференцию по стохастическому контролю (A stochastic control Conference in Boston). Их выступление оказывается первым и производит фурор – все пытаются найти какую бы то ни было ошибку в их работе. По словам Кидланда, название их доклада было слишком провокационным – «О неприменимости оптимального контроля при разработке политики». Тем не менее уверенность ученых и опыт в разработке динамических моделей на основании теории игр сыграли значительную роль, в результате их находка привлекла значительное внимание. После конференции Кидланд и Прескотт подают уже дополненную статью в Journal of Political Economy. Для преодоления недостаточного понимания фактора временной несовместимости ученые добавляют материал о кривой Филлипса, которая уже неоднократно критиковалась неоклассиками. Ее несостоятельность в объяснении динамики инфляции и безработицы в США в 1970-х гг. стала подспорьем к обоснованию их модели инвестиционной, налоговой и денежно-кредитной политики. Данная статья, озаглавленная «Правила вместо благоразумия: несообразность оптимальных планов» (Rules Rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plans), стала первой из двух статей, которые позднее сделали возможным присуждение Кидланду и Прескотту Нобелевской премии (2004)108. В данной статье, а также статье 1982 г. заключен основной вклад Ф. Кидланда и Э. Прескотта в развитие теории деловых циклов. (См. Измайлов А.А. Финн Кидланд и его вклад в теорию рациональных ожиданий)

 

 

 

 

См. также:

Finn E. Kydland. (Prize Lecture, December 8, 2004)

Измайлов А.А. Финн Кидланд и его вклад в теорию рациональных ожиданий (см. с.139-157)

Finn E. Kydland (Econlib)

Finn E. Kydland (Nobel 2004 | What makes good policy?)

О.Замулин. Реальные деловые циклы: их роль в истории макроэкономической мысли (Материалы к семинару)

Finn Erling Kydland, Carlos Garriga and Roman Sustek. Mortgages and Monetary Policy

Finn Erling Kydland. Quantitative Aggregate Economics

Finn Erling Kydland. On Policy Consistency

Finn E. Kydland (Сurrent contact information and listing of economic research of this author provided by RePEc/IDEAS)  

Finn Erling Kydland. Working Papers & Related Search

 

 

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

Сэр Клайв Уильям Джон Грэнджер, Sir Clive William John Granger (1934-2009)

 

 

 

 

В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже получившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже высказывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождающий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал. Первоначально эта концепция нашла немного приверженцев, поскольку была сложно реализуема при использовании технических средств того времени: ни мощность вычислительных машин, ни развитие численных методов ещё не позволяли использовать её во всю мощь. Тем не менее, Грейнджеру удалось, что называется, застолбить за собою термин. Поэтому, когда на рубеже веков анализ связанности на основе предсказательных динамических и статистических моделей стал чрезвычайно популярен в ряде областей, в первую очередь, в нейрофизиологии и климатологии, многие подходы, например, частную направленную когерентность и энтропию переноса, лишь отдалённо могущие быть сведёнными к оригинальной работе Грейнджера и, скорее, представляющие собою переосмысление концепции Винера 1956 г., стали называть вариантами причинности по Грейнджеру. Кроме того, и оригинальный подход, использованный в статье 1969 г., также получил непосредственное и последовательное развитие: вместо линейных моделей стали использоваться нелинейные, вместо единичного лага вложения и дальности прогноза — различные, например привязанные ко временным масштабам изучаемой, системы, стали учитываться опосредованные связи, а также связи на различных частотах. Довольно долго, несмотря на то, что макроэкономические временные ряды зачастую являются нестационарными, исследователи продолжали за неимением ничего лучшего использовать стандартные методы, разработанные для стационарных данных. В 1974 году Клайв Грейнджер и его сотрудник Пол Ньюболд продемонстрировали, что оценки соотношений между нестационарными переменными могут порождать бессмысленные результаты, ошибочно указывая на значимые связи между совершенно не связанными переменными или, наоборот, давая вывод об отсутствии связи, когда она на самом деле имеет место. В частности, трудность может представлять различение временных и постоянных связей между нестационарными временными рядами.  Грейнджер и Ньюболд не только подвергли аргументированной критике существующую методологию, но и создали новую, описанную в книге «Прогнозирование экономических временных рядов», вышедшей в 1977 году и ставшей эталоном в прогнозировании временных рядов. В 1974-м Грейнджер перебрался Университет Калифорнии в Сан-Диего в США, навсегда покинув Великобританию. При этом он сохранил тематику исследований, тесно сотрудничая с Робертом Энглом, Розалин Жойе, Тимо Терасвирта и др. На протяжении 1980-х, Грейнджер в сотрудничестве с Энглом разработал концепции и аналитические методы учёта краткосрочных и долгосрочных эффектов при анализе данных. При построении формализма исследователи опирались на обнаруженный ими факт, что определенная комбинация двух или более нестационарных рядов может быть стационарной, для чего был введён специальный термин «коинтеграция». Для описания совместной динамики коинтегрированных переменных была разработана специализированная математическая конструкция, получившая название «модель исправления ошибок». Важно, что эта модель могла иметь в ряде интересных с практической точки зрения случаев ясную экономическую интерпретацию. Например, динамика валютных курсов может определяться одновременно двумя факторами: тенденцией к сглаживанию отклонений от долгосрочного равновесного обменного курса и краткосрочными колебаниями вокруг траектории его установления. Для статистического обоснования концепции коинтеграции Клайв Грейнджер и Роберт Энгл предложили в своей работе 1987 года «Коинтеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» предложили специализированные методы оценивания и проверки гипотез. Следует отметить, что эта работа была пионерской и внесла большой вклад в развитие математической статистики, но в настоящее время предложенные ими подходы не используются напрямую; стандартными подходами считаются развитые позднее Сёреном Йохансеном. Именно за работы по коинтеграции Грейнджер в 2003 году получил Нобелевскую премию [2] с формулировкою «за методы анализа экономических временных рядов с общими трендами (коинтеграция)» совместно с Робертом Энглом с формулировкою «за методы анализа экономических временных рядов с меняющейся во времени волатильностью». В поздние годы Грейнджер перенёс часть своих подходов на задачи анализа данных за пределами экономики. В частности, он построил эмпирическую модель для прогнозирования обезлесения тропических лесов Амазонии, опубликованную в 2002 г. (См. И.В. Сысоев. 50 лет причинности по Грейнджеру)

 

 

 

См. также:

Clive W.J. Granger. (Nobel Lecture, December 8, 2003)

Клайв У. Дж. Грэйнджер. Эконометрический анализ временных рядов

И. В. Сысоев. 50 лет причинности по Грейнджеру

Teräsvirta, Timo. "Sir Clive Granger s contributions to nonlinear time series and econometrics

British Academy. Biographical Memoirs of Fellows of the British Academy, XII

Gabor–Granger method (Wikipedia)

Granger causality (Wikipedia)

Engle, Robert F.; Granger, C. W. J.  Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing

Clive W. J. Granger (Econlib)

Clive W. J. Granger - IDEAS/RePEc

Michael P Clements. Sir Clive W J Granger’s Contributions to Forecasting

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

 

Роберт Ф. Ингл, Robert F. Engle (1942 -)

 

 

Идея коинтеграции является очень естественным развитием идеи экономического равновесия, если принять во внимание нестационарность большинства макроэкономических переменных. В то время как стационарные временные переменные принимают значения недалеко от своего среднего, часто возвращаясь к нему, для нестационарных переменных ожидаемое время возврата к среднему бесконечно, и они обладают свойством далеко уходить от своего среднего. Нестационарность большинства макроиндикаторов — это хорошо изученная эмпирическая данность. Зачастую экономическое равновесие понимается как связь между несколькими переменными, «подталкивающая» некоторую линейную комбинацию этих переменных к нулю настолько сильно, что отклонения от нуля очень незначительны. Таким образом, эта линейная комбинация нестационарных переменных оказывается стационарной, а изначальные переменные коинтегрированными. Хотя сама концепция коинтеграции очень естественна, эконометрические методы, необходимые для работы с ней, существенно отличаются от классических эконометрических принципов, используемых в микроэконометрике. Различия в методах столь существенны, что при первом прочтении приведенная ниже статья может вызвать удивление у читателя, хорошо знакомого с классической эконометрикой. Начнем с того, что большая часть классического регрессионного анализа построена на понятии экзогенности, в то время как коинтеграционные регрессии дают состоятельные оценки, даже если все переменные эндогенны, более того, прямая и обратная регрессии дают практически одинаковый результат — вещь, невозможная в микроэконометрике. Сложность работы с коинтеграцией заключается в том, что знакомые эконометристам статистики сходятся к нестандартным асимптотическим распределениям и требуют нестандартных критических значений. Энгл и Грэнджер показывают, что вполне естественное желание избежать эти сложности путем перехода к первым разностям переменных является ошибочным шагом и ведет к существенно смещенным ошибкам. Смещение в оценках возникает из‑за того, что та самая стационарная линейная комбинация нестационарных переменных является необходимым регрессором в регрессии первых разностей. Эта регрессия называется моделью коррекции ошибок. Авторы рассматривают вопрос двухшаговой оценки модели коррекции ошибок, а также вопрос тестирования коинтеграции. (См. А. Е. Микушева. Вступительная статья о коинтеграции)

 

 

 

 

См. также:

Robert F. Engle. (Nobel Lecture, December 8, 2003)

Роберт Ф. Энгл, К. У. Дж. Грэнджер. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование

Robert F. ENGLE, Victor K. NG, Michael ROTHSCHILD.  Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills

Robert Engle (Google Scholar)

Robert F. Engle (Econlib)

Francis X. Diebold. THE NOBEL MEMORIAL PRIZE FOR ROBERT F. ENGLE

Robert Engle. Risk and Volatility: Econometric Models and Financial Practice

 

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90

 

 

Вернон Ломакс Смит, Vernon Lomax Smith (1927 -)

 

 

Присуждение премии двум учёным, придерживающимся разных взглядов, типично для Нобелевского комитета. Так было и в 1974 году, когда нобелевскую премию вручили одновременно и Гуннару Мюрдалю и Фридриху фон Хайеку, так было и в 1993 году, когда премией отметили достижения и Роберта Фогеля, и Дугласа Норта. В 2002 году Нобелевский комитет также пытался уровнять два различных направления существующих в экономической науке. Дело в том, что и методы исследования, и выводы, к которым приходят Дэниэл Канеман и Вернон Смит часто сильно отличаются друг от друга. Общим является то, что и тот, и другой пытаются проверить на практике экономическое поведение людей. Однако выводы у нобелевских лауреатов оказывались нередко прямо противоположными. Если Дэниэл Канеман использует психологический подход в экономической науке, то Вернон Смит, наоборот, скорее занимается экономическим империализмом, то есть распространяет экономические принципы на сферу социологии и психологии. Если у Вернона Смита в основном подтверждаются экономические теории, и люди руководствуются экономическими мотивами, то у Дэниэла Канемана получается все наоборот, люди, как правило, ведут себя далеко не в соответствии с учебниками по экономике. Если, у Вернона Смита люди руководствуются рациональными экономическими принципами, то у Дэниэла Канемана, люди, как правило, иррациональны, им с трудом удается соотносить свои предельные выгоды и предельные издержки, и они не способны к глубокому анализу в сложных ситуациях, когда будущие последствия принятых ими решений являются неопределёнными. Это объясняет причину несбывшихся прогнозов инвестиционных банков, которые привели к краху их операций на ряде рынков. Конечно, эти различия не абсолютны и легко объяснимы, так как уважаемые лауреаты ставили перед собой несколько иные цели. Для Канемана наибольший интерес представляло поведение людей в специфических условиях, в условиях, которые отнюдь не всегда регулярно повторяются в реальной жизни. Вернона Смита, наоборот, интересовали некие стандартные ситуации, в которых индивиды постоянно взаимодействуют друг с другом. И не удивительно то, что совместное поведение иррациональных индивидов оказывается довольно рационально. Во всяком случае, оно поддаётся рациональному прогнозированию. Реальный процесс развития представляет из себя единство общего и единичного. Если в центре внимания первого учёного было единичное, то в центре внимания второго – общее. В реальной действительности имеет место и то, и другое. В этом смысле экономическая психология Дэниэла Канемана и экспериментальная экономика Вернона Смита не только отрицают, но и дополняют друг друга. Каждая из них (экономическая психология и экспериментальная экономика) является условием другого, переходит в другое, создает себя как другое. И тот, и другой исследуют поведение людей в условиях неопределенности. Однако неопределенность неопределенности рознь. Любая, даже стандартная ситуация несет в себе элементы неопределенности и риска. Однако в условиях стандартной ситуации эти элементы иные, чем в условиях нестандартной. (См. Р.М.Нуреев. Вернон Смит – основоположник экспериментальной экономики)

 

 

 

 

 

 

См. также:

Vernon L. Smith. (Prize Lecture, December 8, 2002)

Р.М. Нуреев. Вернон Смит – основоположник экспериментальной экономики

Вернон Смит. Экспериментальная экономика

Vernon L. Smith papers, 1938-2019

Vernon L. Smith (Econlib)

Vernon L. Smith (Society for Experimental Finance)

Vernon L. Smith. (Google Scholar)

Vernon L. Smith (Independent Institute)

 

 

 

 

Вернуться

Координация материалов.Экономическая школа

Экономическая школа 90