Экономическая школа Saint-Petersburg School of Economics

Моргенштерн Оскар, Morgenstern Oskar (1902 — 1977)

Оскара Моргенштерна помнят прежде всего как соавтора (вместе с Джоном фон Нейманом) книги «Теория игр и экономического поведения» (Theory of Games and Economic Behaviour, Wiley, 1944; 3rd edn, 1964). Когда в 1939 фон Нейман, один из величайших математиков XX века, познакомился с Оскаром Моргенштерном в Институте продвинутых исследований (Institute for Advanced Study) Принстонского университета, Нейману уже была ясна структура теории игр, но именно Моргенштерн убедил его применить ее в экономике. Их книга вызвала огромный интерес, и в 50-е годы расцвело применение теории игр в экономике, политологии, социологии, юриспруденции. Однако в 60-е годы интерес к ней начал пропадать, а к началу 70-х годов и сам Моргенштерн в известной мере устранился от продолжительной и нелегкой битвы за признание теории игр как одного из подходов к решению экономических проблем. За время, прошедшее после публикации книги фон Неймана и Моргенштерна, теория игр достигла огромных успехов, однако ее роль в экономике до сих пор остается неопределенной. Однако сам Моргенштерн более всего интересовался проблемой экономического прогнозирования и рассматривал математические модели игр как один из подходов, способный решить ее. Его чрезвычайный интерес к предсказуемости экономических явлений нашел свое отражение в исследовательском эссе, по объему сопоставимом с монографией, «О точности экономических наблюдений» (On the Accuracy of Economic Observations) и в оказавшей заметное влияние книге, написанной в соавторстве с К. Грэнгером (С. W. J. Granger), «Предсказания цен фондового рынка» (Predictubilily of Stock Market Prices), вывод из которой заключается преимущественно в том, что курс акций (биржевой курс) изменяется случайным образом, и поэтому его невозможно предсказать.

Теория игр — это математический анализ принципов оптимизации принятия решений в ситуациях, в которых участвуют два или более «игроков», действующих независимо друг от друга и имеющих (по крайней мере отчасти) разные интересы. Простейшим примером является стратегия такой игры, как покер: каждый поворот в определенной степени зависит от свободных решений игроков, знающих фиксированные правила игры и результаты предыдущих ходов; то, что проигрывают одни игроки, выигрывают другие — это называется игрой с нулевой суммой; задача каждого игрока всякий раз заключается в том, чтобы независимо от других выработать наилучшую стратегию и выиграть. Этот простой пример «некооперативной» игры с нулевой суммой для двух игроков явился классическим типом предложенного Нейманом и Моргенштерном «минимаксного» решения. Они также утверждали, что почти все экономические события можно рассматривать как результат подобной игры, но не смогли предложить определенного решения для кооперативных игр с ненулевой суммой и n участниками, в которые к тому же вовлечены как противоположные, так и совпадающие интересы, а многие экономические процессы имеют ненулевую сумму (ценность конечной продукции превышает ценность ресурсов), и именно поэтому они не предполагают совершенно противоположных интересов. Именно это обстоятельство вызвало исключительно скептическое отношение экономистов к потенциальным возможностям теории игр в экономике.

Со времен Неймана и Моргенштерна теория игр ушла далеко вперед. Были найдены решения для большого числа случаев с участием п игроков и ненулевой суммой — так называемое «некооперативное равновесие по Нэшу», и все это было связано со старой идеей «ядра» экономики чистого обмена. Каждый рынок можно рассматривать как имеющий «ядро» торговцев, заключающих друг с другом бартерные сделки и, возможно, создающих на кооперативных началах некие коалиции с другими торговцами, если им лучше торговать вместе, чем поодиночке; по мере увеличения числа торговцев возникает ценовая система, и при некоторых определенных условиях может оказаться, что эта ценовая система дает те же результаты, которые могла бы дать совершенная некооперативная конкуренция. Само по себе понятие «ядра» экономики уже естественным образом предполагает использование теории игр, и именно по этому поводу она сравнительно недавно сомкнулась с общей теорией конкурентного равновесия (см. Эрроу К., Дебре Ж. и Хан Ф.) и с экономической теорией благосостояния. Излишне говорить о том, что это запретная зона для начинающих изучать экономику, и что даже многие выпускники экономических факультетов с трудом осваивают исключительно сложный математический аппарат современной теории игр.

Моргенштерн родился в 1902 г., в Силезии, Германия, в семье предпринимателя среднего достатка. Среднее и высшее образование он получил в Вене, и в 1925 г. Венский университет присудил ему ученую степень доктора. В течение следующих трех лет Моргенштерн как стипендиат фонда Рокфеллера путешестововал по Европе и Америке, а по возвращении в Австрию в 1929 г. начал читать курс лекций в Венском университете, профессором которого стал в 1935 г. В качестве директора австрийского Института изучения деловых циклов (1931-38), редактора журнала Zeitschrift für Nationalökonomie, советника Национального банка Австрии и члена Венского кружка философов и математиков Моргенштерн в 30-е годы активно занимался теоретическими и прикладными исследованиями, результатом чего явились несколько статей и два основных труда по экономическому прогнозированию. В 1938 г., находясь в отпуске в США, он узнал о своем увольнении из Венского университета вследствие оккупации Австрии фашистами. Приняв предложение Неймана о совместной работе, Моргенштерн занял профессорский пост в Принстонском университете, в котором и проработал вплоть до ухода на пенсию (1970 г.). В 1976 г. он был избран почетным членом Американской экономической ассоциации.

В 60-е годы Моргенштерн занимался преимущественно экономикой обороны. Он опубликовал книгу «Вопросы национальной обороны» (The Question of National Defence, Vintage, 1959) и вместе с К. П. Хейесом и К. Кнорром работал над использованием в мирных целях подземных ядерных взрывов (1967 г.), над проектом космического челнока (1972 г.) и над долгосрочными военными программами (1973 г.). Одна из последних публикаций Моргенштерна — книга (в соавторстве с Дж. Л. Томпсоном) о модели экономического роста, предложенной фон Нейманом, озаглавленная «Математическая теория расширяющейся и сжимающейся экономики» (Mathematical Theory of Expanding and Contracting Economics, Lexington, 1976). Растущая неудовлетворенность состоянием современной экономики отчетливо проявилась в одной из его выдающихся статей «Тринадцать критических мест современной экономической теории» (Thirteen Critical Points in Contemporary Economic Theory, Journal of Economic Literature, декабрь 1972 г., вошедшей в книгу «Избранные экономические работы Оскара Моргенштерна (А. Schotter (ed.), Selected Economic Writtings of Oskar Morgenstern, New York University Press, 1976). Умер Моргенштерн в 1977 г. (См. Марк Блауг. Моргенштерн Оскар)

Литература:

F. Schotter. On Morgenstern. В книге Н. W. Spiegel and W. J. Samuels (eds), Contemporary Economists in Perspective, vol. 1 (JAI Press, 1984).

M. Shubik. Morgenstern, Oskar. В книге J. Eatwell, M. Milgate and P.Newman (eds), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 3 (Macmillan, 1987).

См. также:

Oskar Morgenstern (The History of Economic Thought website)

Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение
Andrew Schotter. Oskar Morgenstern’s Contribution to the Development of the Theory of Games

OSKAR MORGENSTERN. THE LIMITS OF ECONOMICS

Oskar Morgenstern. Does GNP Measure Growth and Welfare?

H. W. Kuhn and A. W. Tucker. John von Neumann’s work in the theory of games and mathematical economics

Oskar Morgenstern. (The Institute for Operations Research and the Management Sciences)

Eric van Damme. Oskar Morgenstern

Марк Блауг. Моргенштерн Оскар

Oskar Morgenstern. PERFECT FORESIGHT AND ECONOMIC EQUILIBRIUM

Э. Рой Вайнтрауб. Оптимизация и теория игр

Селигмен Б. От экономического реализма к математическим методам